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Selbst wenn du auf tick Daten und über ein ganzes Arsenal an assets testest. BAer ich denke nicht, dass du jetzt HFT betreiben willst.

Ich kenne einige WENIGE die ANN und SVM profitabel einsetzen, aber (und auch das habe ich schon gesagt) GANZ ANDERS als du dir das so vorstellst (Kursdaten reinstecken = > Profitables System). Das wird meines Wissens nach NICHT funktionieren.

Schau dir Olsen Associates an: die haben in den 90ern MIT SEHR VIEL GELD UND MEHR RESOURCEN (Personal, Wissen, Daten) als du jmls haben wirst versucht ANNs, Evolutionary Algorithms und SVMs zum Einsatz zu bringen. Das machen sie heute nicht mehr. Das wird dann verwendet um profitabel Optionen zu handeln, wenn zwischen vol forecast und impl vol ein signifikanter Unterschied besteht. Aber auch das ist eine Wissenschaft für sich.

Ich kenne Leute, die auf Systemen und mit Strategien operieren, die man theoretisch auch hätte zu Hause entwickeln und implementieren können (die sind allerdings als prop Firma organisiert.). Die setzen auch SVMs ein. Und EAs zur Optimierung.

Das funktioniert. Das ist keine Frage.

Wenn es dir freude bereitet (ich kenne jmd der testet in C) dann gerne. Muss aber nicht. Echt nicht. (HFT mal abgesehen)
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